Pero, en qué se basa el sistema. Pues, debes tener claro que lo que busca es recuperar las pérdidas que ha tenido el jugador. Todo esto sin dejar de lado la idea de obtener una ganancia, así esta sea pequeña. Si buscamos una categoría en la cual se ubica la estrategia Labouchere debemos hablar de la progresión.

Sin embargo, usamos un método en negativo. Esto quiere decir que el jugador solo debe aumentar la apuesta cuando ha perdido, y disminuirla al ganar. Al conocer a simple vista resulta igual que la Martingala. Sin embargo, hay un detalle de este sistema que la hace diferente.

Este es el hecho de que no busca recuperar en una sola apuesta todas las pérdidas. Sino que, por el contrario, busca hacerlo por medio de diferentes ganancias.

Seguramente al conocer estos primeros detalles de la estrategia Labouchere te han quedado muchas dudas sobre él.

A continuación, las despejaremos y hablaremos más profundamente de su funcionamiento:. Hasta este punto el funcionamiento no es muy complejo, pero se complica al calcular las apuestas. Para ello debes tener en cuenta:. Este es el escenario favorecedor de la estrategia Labouchere.

Sin embargo, claramente hay unas indicaciones para los casos en los cuales el jugador pierda. En este caso lo que se ha de hacer es lo siguiente:. De esta manera queda en evidencia la esencial de la estrategia Labouchere.

La cual después de conocerla no resulta ser tan complicada, sin embargo, es más difícil que otros. Al conocer el funcionamiento de este sistema, debes ponerlo a prueba en la roulette para validar que te sea útil. Teóricamente se habla de que es una estrategia que si funciona.

Ayuda al jugador a recuperar lo perdido y a su vez hacerse con un pequeño beneficio. Por otro lado, también es bastante flexible. Muchos jugadores la usan gracias a lo versátil que es. Cada quien puede elegir los números de su secuencia personal según desee.

Pero, la flexibilidad del juego no solo se evidencia en la posibilidad de elegir la secuencia. También se ve revelada en la capacidad de ajustar el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir. El jugador es capaz de escoger los números que usará.

A partir de ello, también puede ajustar el nivel de recompensa al que aspira. Esto se aplica para cualquier operador, como, por ejemplo, Tstars y RoyalSpinz. Este sistema presenta muchos beneficios, sin embargo, también cuenta con desventajas.

El primero de ellos es que no garantiza que la ventaja del casino se reduzca demasiado. Verás pues, que la ventaja del jugador, nunca será mayor a la de la casa. Sin embargo, si quieres probar otro tipo de sistemas de ruleta, te recomendamos el sistema Ascot.

Ya que conoces la estrategia Labouchere es el momento de concluir recalcando ciertos detalles. Estos debes tenerlos en cuneta siempre al usarlos en tu juego:.

Recuerda que aplica en las apuestas externas, tanto a rojo o negro, números bajos y altos y pares o impares. Igualmente, has de saber que se encuentra disponible la estrategia Labouchere Inversa.

Esta es la que que hace todo lo contrario a lo que hemos planteado aquí. Un detalle de la estrategia que no puedes olvidar es que ella puede ser usada no solo en la ruleta. La apertura real de las transacciones en MetaTrader no es útil para nosotros en este momento y es muy costosa en términos de recursos computacionales.

Sólo tenemos que arreglar los resultados de las transacciones aleatorias mediante un tamaño de lote requerido y una probabilidad de ganancia predeterminada. En base a esto, vamos a desarrollar un script, ya que este tipo de programas en MQL es perfecto para una sola ejecución en comparación con los Asesores Expertos y los indicadores.

Trataremos de evaluar la distribución sin recurrir a las complicadas teorías de las estadísticas matemáticas. Este artículo no pretende ser un estudio detallado de la calidad del GNPA de lo contrario, tendríamos que realizar 15 pruebas. Lo que más nos interesa son las propiedades del GNPA que afectan a los resultados de la prueba del sistema Labouchere y que no exigen procedimientos de comprobación muy complejos.

MetaTrader dispone de la función GNPA estándar MathRand. Se inicializa la secuencia del GNPA mediante la función MathSrand. Vamos a escribir un pequeño script RandFile para comprobar la calidad del GNPA estándar.

El script tiene 2 parámetros:. El número en millones de palabras aleatorias de 32 bits que debe generar una palabra de 32 bits por 3 llamadas de la función MathRand proporciona 15 bits significativos.

La unidad de medida habitual es el millón decimal en lugar de 2 elevado a 20, ya que vamos a analizar los resultados visualmente también.

El parámetro lógico CalcSeries si hay que calcular la distribución de las longitudes de las series de bits similares. El cálculo de la distribución de las longitudes de las series de bits requiere muchos recursos multiplica el tiempo de ejecución del script por Por lo tanto, se ha puesto como una opción separada.

La escala lineal del gráfico no nos conviene debido a la gran dispersión de los valores hay valores que van desde 1 hasta 4 o desde 0, hasta en el mismo gráfico. Por otra parte, el gráfico muestra el valor de equilibrio del número de series largas en una escala logarítmica en forma de línea recta, es decir, mientras la longitud de las series se aumenta de 1, la probabilidad de que aparezca se reduce a la mitad.

Copiar los archivos que contienen los resultados de funcionamiento del GNPA no conduce a su compresión. El número de bits "0" y "1" correspondientes al valor equidistante. La desviación desde el equilibrio en porcentaje disminuye a medida que aumenta el tamaño de la muestra.

La distribución de la tasa de aparición de ciertos bytes en los resultados de funcionamiento del GNPA fluctúa dentro de un intervalo estrecho alrededor del equilibrio.

La dispersión de la tasa de aparición disminuye a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Se desvía la tasa de aparición de las series de bits idénticos del equilibrio sólo si las series son bastante largas es muy raro. Con el incremento de la longitud de la muestra, la tasa de aparición real del "punto de desviación" se aleja del punto de equilibrio en el sentido del incremento de la longitud de las series y siempre alrededor de inclusiones para toda la secuencia.

Por lo tanto, no hemos encontrado ningún fallo estadístico importante en el GNPA estándar que pueda distorsionar los resultados de las pruebas, incluso con secuencias de aproximadamente millones de generaciones una palabra de 32 bits requiere 3 generaciones.

La clase CLabouchere ha resultado ser muy pequeña. Es el momento de escribir un script con un centenar de cadenas. Los parámetros de entrada son los siguientes:. El script realiza una serie de transacciones hasta que se pierda depósito o se alcance RepeatsCount. En este último caso, se usan los bits "1" del número pseudoaleatorio como resultados del lanzamiento de una moneda.

Aproximadamente, en la décima ejecución del script obtenemos un resultado impresionante; el depósito en el paso es igual a 46 Sin embargo, a partir del paso empiezan las pérdidas. Como podemos observar, el balance cae a niveles críticos dos veces antes de que desaparezca el depósito del todo.

En algunos casos, se ha liquidado el depósito dentro de las primeras docenas de transacciones, y no hubo ningún máxima vida útil de transacciones. Sería razonable añadir un parámetro que determina la cantidad de fondos que se retiran de la cuenta de trading. Si tratamos de retirar fondos que superan el depósito inicial antes de su desaparición, nuestro depósito inicial se convierte simplemente en una pérdida predecible.

Así que se ha implementado el nuevo parámetro llamado PocketPercent. Define el porcentaje de las transacciones rentables que retiramos de la cuenta de trading y metemos en el "bolsillo". Está prohibido sacar dinero del "bolsillo", sólo los fondos que están en la cuenta de trading están expuestos al riesgo.

Después de todo, es así en la vida real. Por supuesto, hay que ejecutar el depósito varias veces en un bucle sería muy aburrido ejecutar un tarea cientos de veces manualmente. También tenemos que modificar un par de parámetros — PocketPercent y Take el tamaño de la apuesta inicial , así como calcular los resultados promedios fondos del "bolsillo" y fondos del depósito, ya que el depósito nunca al cero, sólo baja a un punto en el cual es imposible realizar la siguiente transacción.

Debemos tener dos versiones del script: la primera lleva a cabo las ejecuciones repetidas sin la necesidad de escribir los detalles del trading en un archivo, mientras que la segunda funciona de manera inversa. Las ejecuciones repetidas implican la necesidad de utilizar el código objeto.

Para ello, desarrollamos el "código de funcionamiento" como clase CCoinTest , mientras simplificamos los scripts al máximo. El código del script para una pasada es muy sencillo y está completo a continuación todo el trabajo, incluso la escritura de los detalles de la transacción en un archivo, lo hace la clase CCoinTest :.

La línea morada balance del "bolsillo" es muy parecida al gráfico de la cuenta de trading perfecta con la que sueñan todos los traders. Pero en realidad, tenemos que fijarnos más en la línea amarilla balance total de la cuenta de trading y del "bolsillo" , que no es tan perfecta.

Por otra parte, los siguientes gráficos son más habituales:. El sistema muestra realmente el comportamiento pensado por el autor: las pérdidas se compensan a menudo y el depósito es cada vez mayor.

A veces, este intento acaba en un fracaso total. De hecho, el sistema sólo dispone de dos opciones después de producirse una pérdida; se puede compensar la pérdida o perder todo el depósito. Sin embrago, esto no ha permitido evitar la desaparición del depósito.

Hemos llegado a la parte más emocionante; recoger los resultados de varios experimentos. Estamos a punto de averiguar si las operaciones con ganancias pueden compensar las pérdidas.

Como puede ver, hay muchas preguntas a las que debemos responder de manera adecuada. El script para la ejecución de los depósitos en el bucle con distintos parámetros está compuesto por cerca de cadenas.

Sólo voy a mostrar algunos fragmentos. Las matrices que contienen el valor de la apuesta inicial y el porcentaje de ganancias colocadas en el bolsillo":. Se establecen los parámetros con un margen de seguridad que se solapa con los límites razonables en ambas direcciones.

Por lo tanto, el espacio de búsqueda es bidimensional. Se establece el número de depósitos por series mediante el parámetro Deposits. Los resultados del cálculo del espacio bidimensional son tridimensionales, es decir que es difícil visualizarlos con herramientas bidimensionales. Para solucionar este problema, vamos a dibujar simplemente los gráficos bidimensionales con el eje X para representar los números de serie de los puntos que se encuentran en el espacio de búsqueda del 0 al Si es necesario, vamos a proporcionar por separado algunos valores de Takes y PocketPercent.

El elevado valor de PocketPercent reduce también la cantidad media de las transacciones antes de la pérdida del depósito.

Esto era de esperar. Podemos seleccionar algunos puntos clave en el gráfico que muestra el promedio de la cantidad del "bolsillo" y del balance. Cuatro de estos puntos se ubican muy cerca los unos de los otros, así que espero que podamos encontrar la zona óptima.

Como podemos ver, la supuesta zona óptima se ha simplemente desvanecido bajo la presión de una cantidad suficientemente grande de datos estadísticos.

Independientemente de cualquier parámetro, el gráfico fluctúa de manera aleatoria cerca del balance inicial de 10 Vamos a mostrar los resultados del sistema de Labouchere y el sistema de apuesta fija en el mismo gráfico:.

A diferencia del sistema de Labouchere, el sistema de apuesta fija presenta una mayor dispersión de datos alrededor de la media. Parece que los valores fijos de Deposits no se están en armonía con el comportamiento estadístico del sistema con apuesta fija.

La vida útil del depósito es mucho más corta con el sistema de Labouchere 10 veces y más con la mayoría de los parámetros y hasta más de veces con algunos parámetros.

En el caso de un nivel de riesgo bajo, podemos ver que el gráfico alcance el límite establecido mediante el parámetro RepeatsCount el valor por defecto es Estos resultados confirman parcialmente la opinión generalizada que dice que los sistemas capaces de aumentar el riesgo son peligrosos para el depósito.

Estos sistemas reducen la vida útil del depósito, aunque todavía no hemos detectado ningún riesgo en los resultados financieros por lo menos en el promedio y siempre y cuando se retira algún porcentaje de las ganancias.

Vamos a añadir al script un nuevo parámetro que nos permite recoger datos estadísticos suficientes para evaluar el comportamiento de las zonas de alto riesgo:.

Se transfieren los fondos al "bolsillo" sólo después de salir de la zona de pérdidas. Si el depósito cae rápidamente, los traders humanos no van a llevar a cabo o ni siquiera 10 transacciones hasta la pérdida total de su depósito. Seguro que detienen el trading mucho antes.

El algoritmo del sistema de apuesta fija no permite esto. En este sentido, el algoritmo del sistema de Labouchere es mucho más parecido al razonamiento humano, puesto que se comportaría igual que un trader estimulado por nuevos registros y operando así hasta la pérdida total del depósito. En el caso de un nivel de riesgo bajo, el sistema de apuesta fija tiene una "persistencia" ilimitada.

En otras palabras, es casi imposible perder el depósito. Sin embargo, el sistema de Labouchere si que puede perder todo el depósito pero no hay que olvidar el "bolsillo". El sistema de apuesta fija genera 10 veces más de beneficio que el e Labouchere con la mayoría de los parámetros y a veces hasta 17 veces con algunos parámetros.

La mayoría de los lectores puede pensar que el sistema de apuesta fija es superior al sistema de Labouchere. Por desgracia, las estadísticas les han engañado las estadísticas. El sistema de apuesta fija está sometido a una limitación de transacciones por depósito.

Si el parámetro RepeatsCount fuera , el sistema hubiera generado 2 veces más de beneficio. Y una vez más estarán equivocados. Eche un vistazo al gráfico del beneficio promedio que han generado los sistemas por transacción en la escala logarítmica :.

El gráfico del beneficio por transacción expresado en porcentaje de la apuesta inicial ofrece una imagen aún más clara:. En otras palabras, las ganancias superan las pérdidas por 2.

El sistema de Labouchere genera más beneficio incluso con los parámetros menos favorables. Y si se establecen los parámetros correctamente, puede llegar a generar un beneficio de 6 o 7 veces mayor.

Por lo tanto, si dispone de un tiempo ilimitado, puede que tenga éxito con el sistema de Labouchere. Puede argumentar que quizá podemos sustituir el sistema de apuesta fija por el sistema de porcentaje de riesgo fijo de modo que aumente el beneficio por transacción en realidad, el beneficio seguirá creciendo, pero tenemos que utilizar distancias similares para la comparación.

Sin embargo, también hay que cambiar el volumen de la posición para el sistema de Labouchere en este caso. De hecho, podemos obtener fácilmente el mismo beneficio mediante el sistema de apuesta fija. Pero en este caso, el sistema de apuesta fija todavía tiene 10 veces más de "persistencia".

De hecho, no importa a cuántas transacciones puede aguantar tu depósito en promedio, por supuesto , ya que hemos retirado parte de nuestras ganancias al "bolsillo". Si el total de los fondos del "bolsillo" supera el balance inicial de la cuenta varias veces, la pérdida del depósito no es muy importante.

El sistema de Labouchere alcanza el mismo nivel de rentabilidad incrementando el tamaño de la posición durante su funcionamiento". Además, hay que tener en cuenta que las conclusiones estadísticas se consideran válidas sólo si se lleva a cabo un gran número de experimentos.

Se puede dividir una sola cuenta virtual en varios depósitos, Por lo cual la pérdida de un depósito virtual supondría la pérdida de una parte de la cuenta de trading y después vuelve la tamaño de la apuesta inicial al alcanzar un determinado nivel de riesgo.

Sin embargo, el artículo muestra que la simulación de incluso depósitos sigue dando unos resultados muy dispersos. Y si dividimos un depósito promedio de un trader en partes, un trading normal sería imposible. Es difícil decirlo.

La elección depende de las preferencias del trader, y la previsión matemática del sistema inicial es sumamente importante aquí. El código que se muestra en el artículo permite a cualquiera simular el sistema de Labouchere en su propio sistema de trading.

Esto se debe a la elevada previsión matemática del sistema inicial, el sistema de Labouchere requiere menos tiempo para los retiros y por lo tanto no tiene que operar con un lote elevado muy a menudo.

No se ha producido ningún milagro. El sistema de gestión de dinero de Labouchere no puede convertir un sistema con pérdidas en un sistema rentable o incluso neutral. Además, hemos visto con claridad algunos mitos y conceptos erróneos sobre el sistema de Labouchere:.

La elección es suya. El sistema de Labouchere es muy complejo, y su rentabilidad no es digna de mencionar. En cualquier caso, le puedo dar dos consejos: no superar nunca el nivel de riesgo aceptable si le preocupa su depósito y tratar de mejorar la previsión matemática de su sistema de trading.

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Veamos cómo nos afecta el sistema Labouchere. Si perdemos, se incrementa nuestra apuesta de una unidad; hasta 2, y añadimos el tamaño de la apuesta perdedora a la línea: - 1 Si ganamos en este punto, añadimos 2 a nuestra línea: - 1 2 Después eliminamos estos números, ya que hemos recuperado lo que hemos perdido en otras palabras, hemos incrementado nuestro balance de 1 en una serie de dos apuestas.

Veamos ahora una serie perdedora más prolongada. Perdemos: - 1 - 2 Apostamos 3. Perdemos: - 1 - 2 - 3 Apostamos 4.

Básicamente, consiste en ser metódico y no desesperarse si se pierde una partida. Este sistema es bastante parecido al de Martingala, aunque no Se ha montado bastante revuelo en el Foro en torno al sistema de apuestas Labouchere Inverso y su aplicación en el trading El sistema Labouchere funciona con un tamaño de apuesta fijo. Si ajustamos nuestra apuesta inicial al tamaño de nuestro depósito, el sistema ya no funciona

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Duration Se ha montado bastante revuelo en el Foro en torno al sistema de apuestas Labouchere Inverso y su aplicación en el trading Básicamente, consiste en ser metódico y no desesperarse si se pierde una partida. Este sistema es bastante parecido al de Martingala, aunque no: Labouchere Programa de Apuestas

Este decidió usarla en sus apuestas externas y perfeccionó Laboucuere técnica. Apuestas Únicas Recuerdos sistema tiene algunas similitudes con la estrategia Progfama Martingala, pero la progresión Labiuchere es tan empinada. Esto Apuestas apasionantes y emocionantes debe a la elevada Apuestas Únicas Recuerdos matemática del Progrqma inicial, el sistema de Labouchere requiere menos tiempo para los retiros y por lo tanto no tiene que operar con un lote elevado muy a menudo. VER MÁS VER MENOS. The next simulation is based on any even money bet in single-zero roulette. Ahora que sabes estos datos de su funcionamiento no dejes de poner a prueba el sistema en la ruleta gratis. Al jugar, el jugador debe hallar una secuencia de números propia.	Pero, en esta apuesta has perdido, entonces lo que debes hacer es aumentar a tu secuencia esta cantidad que perdiste. Verás pues, que la ventaja del jugador, nunca será mayor a la de la casa. Cada quien puede elegir los números de su secuencia personal según desee. Si no quieres jugar con apuestas tan altas y quieres evitar posibles pérdidas catastróficas, hay una manera de mitigar la situación usando la estrategia de Labouchere. SetSuccessPercent SuccessPercent ; Coin.	Básicamente, consiste en ser metódico y no desesperarse si se pierde una partida. Este sistema es bastante parecido al de Martingala, aunque no Se ha montado bastante revuelo en el Foro en torno al sistema de apuestas Labouchere Inverso y su aplicación en el trading El sistema Labouchere funciona con un tamaño de apuesta fijo. Si ajustamos nuestra apuesta inicial al tamaño de nuestro depósito, el sistema ya no funciona	Verás que el sistema Labouchere tiene mucho que ofrecer a tus horas de juego. Programa vip y recompensas diarias; Muchos Apuestas en directo El sistema Labouchere funciona con un tamaño de apuesta fijo. Si ajustamos nuestra apuesta inicial al tamaño de nuestro depósito, el sistema ya no funciona Conoces el método Labouchere? Aprende con Luckia en qué consiste la estrategia Labouchere y cómo aplicarla en tus partidas de ruleta, etc	It is generally played on even-money games. It entails writing a list of numbers and then crossing off two after a win and adding one after a Missing Duration
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Labouchere Programa de Apuestas - Duration Básicamente, consiste en ser metódico y no desesperarse si se pierde una partida. Este sistema es bastante parecido al de Martingala, aunque no Se ha montado bastante revuelo en el Foro en torno al sistema de apuestas Labouchere Inverso y su aplicación en el trading El sistema Labouchere funciona con un tamaño de apuesta fijo. Si ajustamos nuestra apuesta inicial al tamaño de nuestro depósito, el sistema ya no funciona

Para que puedas entender la aplicación del sistema Labouchere necesitamos presentar el siguiente ejemplo: Va a inventar una secuencia de 5 números, los que desees.

En este caso será el 1, el 3, 5, 1 y 4. Vas a comenzar a hacer la apuesta entonces debes sumar los números que se encuentran al extremo de la secuencia, en este caso el 1 y el 4. Entonces, la suma que vas a apostar es 5 euros. Pero, en esta apuesta has perdido, entonces lo que debes hacer es aumentar a tu secuencia esta cantidad que perdiste.

Entonces, tendrás la siguiente secuencia: 1, el 3, 5, 1, 4 y 5. En este caso has ganando tu apuesta, entonces lo que debes hacer es tachar de tu secuencia los números de cada extremo, quedando así como una secuencia de 3, 5, 1 y 4.

Sigues tu apuesta así que ahora sumas el 3 y el 4, debiendo apostar 7 euros. Información adicional. INFORMACIÓN ADICIONAL Excelentes juegos de casino en vivo Deportes virtuales y apuestas en directo Programa VIP y recompensas por jugar Atención al cliente top.

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Inicio Ruleta Arrasa en la ruleta con el sistema Labouchere. En qué consiste el sistema Labouchere para la ruleta Los expertos en jugar a la ruleta coinciden en que el sistema Labouchere te acabará dando beneficios si sigues la secuencia correctamente.

Se lleva a cabo de la siguiente manera: En primer lugar, hay que escribir una secuencia de números, la que uno quiera siempre y cuando sea fácil.

Es importante no complicarse demasiado la vida, sobre todo si eres principiante. Cada vez que se haga una puesta, tiene que ser igual a la suma del primer y último número de la serie luego lo explicaremos con un ejemplo real.

Si la apuesta resulta ganadora, hay que eliminar el primer y último número de la secuencia, y la próxima apuesta debería ser igual al número que queda en la línea. Si se vuelve a ganar, la serie termina y habría que comenzar otra de nuevo. Si se pierde, la apuesta se añade al final de la secuencia.

Ejemplo de estrategia Labouchere para ganar a la ruleta Lo primero que hay que hacer es determinar cuánto quieres ganar.

Esta va a ser nuestra secuencia: ¡Empezamos a jugar! Así quedaría la serie: Ya tenemos la primera ronda. Si hubiésemos perdido la primera ronda, la secuencia hubieses quedado así: Fácil, ¿verdad?

Ventajas y desventajas de este sistema Todos los sistemas y estrategias de ruleta tienen puntos fuertes y débiles, ventajas y desventajas. Ventajas Sencillamente, funciona. En la mayoría de casos, el sistema Labouchere devuelve beneficios ganando menos apuestas de las que pierdes.

Es flexible. Puedes elegir la secuencia que quieras y el dinero que estás dispuesto a invertir Desventajas Si tienes una racha mala, la secuencia se alarga bastante y tendrás que invertir más dinero.

Esto sucede a causa de la gran ventaja que tiene la casa de apuestas en cuestión. Pero esto no significa que no puedas ganar una buena cantidad de dinero con este sistema. También tenemos que modificar un par de parámetros — PocketPercent y Take el tamaño de la apuesta inicial , así como calcular los resultados promedios fondos del "bolsillo" y fondos del depósito, ya que el depósito nunca al cero, sólo baja a un punto en el cual es imposible realizar la siguiente transacción.

Debemos tener dos versiones del script: la primera lleva a cabo las ejecuciones repetidas sin la necesidad de escribir los detalles del trading en un archivo, mientras que la segunda funciona de manera inversa. Las ejecuciones repetidas implican la necesidad de utilizar el código objeto.

Para ello, desarrollamos el "código de funcionamiento" como clase CCoinTest , mientras simplificamos los scripts al máximo. El código del script para una pasada es muy sencillo y está completo a continuación todo el trabajo, incluso la escritura de los detalles de la transacción en un archivo, lo hace la clase CCoinTest :.

La línea morada balance del "bolsillo" es muy parecida al gráfico de la cuenta de trading perfecta con la que sueñan todos los traders.

Pero en realidad, tenemos que fijarnos más en la línea amarilla balance total de la cuenta de trading y del "bolsillo" , que no es tan perfecta. Por otra parte, los siguientes gráficos son más habituales:. El sistema muestra realmente el comportamiento pensado por el autor: las pérdidas se compensan a menudo y el depósito es cada vez mayor.

A veces, este intento acaba en un fracaso total. De hecho, el sistema sólo dispone de dos opciones después de producirse una pérdida; se puede compensar la pérdida o perder todo el depósito. Sin embrago, esto no ha permitido evitar la desaparición del depósito. Hemos llegado a la parte más emocionante; recoger los resultados de varios experimentos.

Estamos a punto de averiguar si las operaciones con ganancias pueden compensar las pérdidas. Como puede ver, hay muchas preguntas a las que debemos responder de manera adecuada.

El script para la ejecución de los depósitos en el bucle con distintos parámetros está compuesto por cerca de cadenas. Sólo voy a mostrar algunos fragmentos. Las matrices que contienen el valor de la apuesta inicial y el porcentaje de ganancias colocadas en el bolsillo":. Se establecen los parámetros con un margen de seguridad que se solapa con los límites razonables en ambas direcciones.

Por lo tanto, el espacio de búsqueda es bidimensional. Se establece el número de depósitos por series mediante el parámetro Deposits. Los resultados del cálculo del espacio bidimensional son tridimensionales, es decir que es difícil visualizarlos con herramientas bidimensionales.

Para solucionar este problema, vamos a dibujar simplemente los gráficos bidimensionales con el eje X para representar los números de serie de los puntos que se encuentran en el espacio de búsqueda del 0 al Si es necesario, vamos a proporcionar por separado algunos valores de Takes y PocketPercent.

El elevado valor de PocketPercent reduce también la cantidad media de las transacciones antes de la pérdida del depósito. Esto era de esperar. Podemos seleccionar algunos puntos clave en el gráfico que muestra el promedio de la cantidad del "bolsillo" y del balance. Cuatro de estos puntos se ubican muy cerca los unos de los otros, así que espero que podamos encontrar la zona óptima.

Como podemos ver, la supuesta zona óptima se ha simplemente desvanecido bajo la presión de una cantidad suficientemente grande de datos estadísticos. Independientemente de cualquier parámetro, el gráfico fluctúa de manera aleatoria cerca del balance inicial de 10 Vamos a mostrar los resultados del sistema de Labouchere y el sistema de apuesta fija en el mismo gráfico:.

A diferencia del sistema de Labouchere, el sistema de apuesta fija presenta una mayor dispersión de datos alrededor de la media. Parece que los valores fijos de Deposits no se están en armonía con el comportamiento estadístico del sistema con apuesta fija.

La vida útil del depósito es mucho más corta con el sistema de Labouchere 10 veces y más con la mayoría de los parámetros y hasta más de veces con algunos parámetros. En el caso de un nivel de riesgo bajo, podemos ver que el gráfico alcance el límite establecido mediante el parámetro RepeatsCount el valor por defecto es Estos resultados confirman parcialmente la opinión generalizada que dice que los sistemas capaces de aumentar el riesgo son peligrosos para el depósito.

Estos sistemas reducen la vida útil del depósito, aunque todavía no hemos detectado ningún riesgo en los resultados financieros por lo menos en el promedio y siempre y cuando se retira algún porcentaje de las ganancias.

Vamos a añadir al script un nuevo parámetro que nos permite recoger datos estadísticos suficientes para evaluar el comportamiento de las zonas de alto riesgo:.

Se transfieren los fondos al "bolsillo" sólo después de salir de la zona de pérdidas. Si el depósito cae rápidamente, los traders humanos no van a llevar a cabo o ni siquiera 10 transacciones hasta la pérdida total de su depósito. Seguro que detienen el trading mucho antes. El algoritmo del sistema de apuesta fija no permite esto.

En este sentido, el algoritmo del sistema de Labouchere es mucho más parecido al razonamiento humano, puesto que se comportaría igual que un trader estimulado por nuevos registros y operando así hasta la pérdida total del depósito.

En el caso de un nivel de riesgo bajo, el sistema de apuesta fija tiene una "persistencia" ilimitada. En otras palabras, es casi imposible perder el depósito. Sin embargo, el sistema de Labouchere si que puede perder todo el depósito pero no hay que olvidar el "bolsillo".

El sistema de apuesta fija genera 10 veces más de beneficio que el e Labouchere con la mayoría de los parámetros y a veces hasta 17 veces con algunos parámetros. La mayoría de los lectores puede pensar que el sistema de apuesta fija es superior al sistema de Labouchere.

Por desgracia, las estadísticas les han engañado las estadísticas. El sistema de apuesta fija está sometido a una limitación de transacciones por depósito. Si el parámetro RepeatsCount fuera , el sistema hubiera generado 2 veces más de beneficio.

Y una vez más estarán equivocados. Eche un vistazo al gráfico del beneficio promedio que han generado los sistemas por transacción en la escala logarítmica :. El gráfico del beneficio por transacción expresado en porcentaje de la apuesta inicial ofrece una imagen aún más clara:.

En otras palabras, las ganancias superan las pérdidas por 2. El sistema de Labouchere genera más beneficio incluso con los parámetros menos favorables. Y si se establecen los parámetros correctamente, puede llegar a generar un beneficio de 6 o 7 veces mayor.

Por lo tanto, si dispone de un tiempo ilimitado, puede que tenga éxito con el sistema de Labouchere. Puede argumentar que quizá podemos sustituir el sistema de apuesta fija por el sistema de porcentaje de riesgo fijo de modo que aumente el beneficio por transacción en realidad, el beneficio seguirá creciendo, pero tenemos que utilizar distancias similares para la comparación.

Sin embargo, también hay que cambiar el volumen de la posición para el sistema de Labouchere en este caso. De hecho, podemos obtener fácilmente el mismo beneficio mediante el sistema de apuesta fija.

Pero en este caso, el sistema de apuesta fija todavía tiene 10 veces más de "persistencia". De hecho, no importa a cuántas transacciones puede aguantar tu depósito en promedio, por supuesto , ya que hemos retirado parte de nuestras ganancias al "bolsillo".

Si el total de los fondos del "bolsillo" supera el balance inicial de la cuenta varias veces, la pérdida del depósito no es muy importante. El sistema de Labouchere alcanza el mismo nivel de rentabilidad incrementando el tamaño de la posición durante su funcionamiento". Además, hay que tener en cuenta que las conclusiones estadísticas se consideran válidas sólo si se lleva a cabo un gran número de experimentos.

Se puede dividir una sola cuenta virtual en varios depósitos, Por lo cual la pérdida de un depósito virtual supondría la pérdida de una parte de la cuenta de trading y después vuelve la tamaño de la apuesta inicial al alcanzar un determinado nivel de riesgo.

Sin embargo, el artículo muestra que la simulación de incluso depósitos sigue dando unos resultados muy dispersos. Y si dividimos un depósito promedio de un trader en partes, un trading normal sería imposible.

Es difícil decirlo. La elección depende de las preferencias del trader, y la previsión matemática del sistema inicial es sumamente importante aquí. El código que se muestra en el artículo permite a cualquiera simular el sistema de Labouchere en su propio sistema de trading.

Esto se debe a la elevada previsión matemática del sistema inicial, el sistema de Labouchere requiere menos tiempo para los retiros y por lo tanto no tiene que operar con un lote elevado muy a menudo. No se ha producido ningún milagro.

El sistema de gestión de dinero de Labouchere no puede convertir un sistema con pérdidas en un sistema rentable o incluso neutral. Además, hemos visto con claridad algunos mitos y conceptos erróneos sobre el sistema de Labouchere:. La elección es suya.

El sistema de Labouchere es muy complejo, y su rentabilidad no es digna de mencionar. En cualquier caso, le puedo dar dos consejos: no superar nunca el nivel de riesgo aceptable si le preocupa su depósito y tratar de mejorar la previsión matemática de su sistema de trading.

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